Un Anatomia Di Trading Strategie Prove Da China

Un Anatomia di strategie di trading Prove da China. Haigang Zhou John Geppert e Dongmin Kong. Abstract Utilizzando un approccio pool serie temporale della sezione trasversale, valutiamo profitti delle strategie di momentum e di identificare le fonti di profitti in Cina s strategie di momentum del mercato azionario di generare significativi e rendimenti negativi nel mercato a-share su orizzonti di investimento a un mese e al di là nove mesi nel mercato B-share, strategie di momentum produrre rendimenti significativi e negativi al di sopra di dodici mesi di analisi di decomposizione rileva che i rendimenti negativi sono prevalentemente attribuiti a le serie storiche redditività dei rendimenti azionari Anche se le strategie di momentum generare ritorni significativi e positivi nel periodo dopo che la Cina ha aperto il suo tempo di mercato B-quota straniera limitata a singoli investitori nazionali, l'importanza relativa della serie storica prevedibilità e la variazione della sezione trasversale fa non change. Related funziona Questo articolo può essere disponibile altrove in EconPapers Ricerca di elementi con lo stesso riferimento title. Export BibTeX EndNote RIS, ProCite, RefMan HTML Text. Emerging Mercati finanze e il commercio è attualmente curata da 3.More articoli in Emerging Markets Finanza e del Commercio da ME Sharpe, dati Inc Serie mantenuti da Chris sito Nguyen. This fa parte di RePEc e tutti i dati visualizzati qui fa parte dei dati RePEc set. Is il lavoro manca da RePEc Ecco come contribute. Questions o problemi Controllare il EconPapers FAQ oppure invia una mail to. An Anatomia di Trading Strategies prove da China. Using un approccio serie temporale trasversale pool, valutiamo profitti delle strategie di momentum e di identificare le fonti di profitti in Cina s strategie di momentum del mercato azionario generiamo significativo e negativo ritorna nel mercato a-share su orizzonti di investimento a un mese e al di là nove mesi nel mercato B-share, strategie di momentum produrre rendimenti significativi e negativi e al di sopra di dodici mesi di analisi di decomposizione rileva che i rendimenti negativi sono prevalentemente attribuiti al serie redditività tempo dei rendimenti azionari Anche se le strategie di momentum generare ritorni significativi e positivi nel periodo dopo che la Cina ha aperto il suo tempo di mercato B-quota straniera limitata a singoli investitori nazionali, l'importanza relativa della prevedibilità serie storiche e la variazione della sezione trasversale non lo fa change. Year di publication. Corporate Finanza e Management. Using finanziaria un approccio serie temporale trasversale pool, valutiamo profitti delle strategie di momentum e di identificare le fonti di profitti in Cina s strategie Momentum mercato azionario generare rendimenti significativi e negativi in ​​a mercato - Share su orizzonti di investimento a un mese e al di là nove mesi nel mercato B-share, strategie di momentum produrre rendimenti significativi e negativi e al di sopra di dodici mesi di analisi di decomposizione trova che i rendimenti negativi sono prevalentemente attribuiti alla serie tempo redditività Citation rendimenti azionari Anche se le strategie di momentum generare ritorni significativi e positivi nel periodo dopo che la Cina ha aperto il suo tempo di mercato B-quota straniera limitata a singoli investitori nazionali, l'importanza relativa della prevedibilità serie storiche e la variazione della sezione trasversale non change. Recommended. Zhou, H Geppert, J Kong, D 2010 Un anatomia delle strategie di trading evidenza dalla Cina Emerging Marketing Finanza del Commercio, 46 ​​2, 66-79 doi 10 2753 REE1540-496X460205.